Sberbank of Russia PJSC:n taloudelliset suorituskykyindikaattorit

Venäjän Sberbankin historia alkoi yli 170 vuotta sitten, 1800-luvulla. Pankki on saavuttanut lähes kahden vuosisadan ajan maan suurimman rahoituslaitoksen aseman.

Sberbank on nykyään moderni yleispankki, joka tarjoaa laajan valikoiman palveluita kaikille asiakasryhmille ja on aktiivisesti mukana maan yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa elämässä.

Varojen houkutteleminen yksityisasiakkailta ja heidän turvallisuutensa varmistaminen on Sberbankin liiketoiminnan perusta, ja molempia osapuolia hyödyttävien suhteiden kehittäminen tallettajien kanssa on sen menestyksekkään työn avain. Vuoden 2014 lopussa 44,7 % kansalaisten venäläisissä pankeissa pidetyistä säästöistä oli uskottu Sberbankille.

Sberbankin lainasalkku sisältää noin kolmanneksen kaikista maassa annetuista lainoista (33 % henkilö- ja 33 % yritysluotoista). Sberbank lainaa aktiivisesti suurille yritysasiakkaille tarjoamalla varoja nykyisten toimintojen ja investointiohjelmien rahoittamiseen, lainojen jälleenrahoitukseen muilta pankeilta, omaisuuden hankkimiseen ja fuusioiden ja yritysostojen toteuttamiseen, leasingtransaktioiden rahoittamiseen, tarjouskilpailuihin osallistumiseen liittyviin kuluihin, asuntorakentamiseen. Edellisten vuosien tapaan Sberbank on suoraan mukana hallituksen ohjelmien toteuttamisessa.

Venäjän Sberbankilla on ainutlaatuinen konttoriverkosto: se sisältää tällä hetkellä 17 aluepankkia ja noin 18 000 konttoria eri puolilla maata. Sberbank kehittää jatkuvasti kaupan ja viennin rahoitusta ja aikoo vuonna 2015 kasvattaa Venäjän ulkopuolelta saadun nettotuloksen osuutta 5 prosenttiin. Venäjän Sberbankin tytäryhtiöt toimivat Kazakstanissa, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Kehitysstrategian mukaisesti Venäjän Sberbank laajensi kansainvälistä läsnäoloaan avaamalla edustuston Saksaan ja sivukonttorin Intiaan sekä rekisteröimällä edustuston Kiinaan.

Venäjän Sberbankin luotettavuuden ja moitteettoman maineen vahvistavat johtavien luokituslaitosten korkeat luokitukset. Fitch Ratings antoi Venäjän Sberbankille pitkäaikaisen valuuttamääräisen maksukyvyttömyysluokituksen BBB, Moody's Investors Service pitkäaikaisen valuuttatalletusluokituksen Baa1. Lisäksi Moody's antoi pankille korkeimman kansallisen mittakaavan luokituksen.

Tammikuusta 2013-2015 Venäjän Sberbank osoitti korkeaa suorituskykyä ja parantunutta taloudellista raportointia, mikä oli objektiivinen indikaattori onnistuneesta, tehokkaasta ja dynaamisesta liiketoiminnan kehityksestä. Pankin keskeiset tunnusluvut on esitetty taulukossa 2.5, tarkemmin liitteessä B.

Pankin pääoma kasvoi tarkastelujaksolla 01.2013-01.2015 1 679 091 miljoonasta ruplasta. jopa 2 002 947 miljoonaa ruplaa

Vuosina 2013-2015 taseen loppusumma kasvoi 2 714 724 miljoonaa ruplaa (19,3 %) ja oli 16 326 363 miljoonaa ruplaa 1.2015. (01.2014 - 13 611 639 miljoonaa ruplaa, 01.2012 - 10 465 078 miljoonaa ruplaa). Kasvua vauhditti arvopaperisalkun kasvu ja asiakkaiden luotonannon kasvu.

Taulukko 2.5 - Sberbank of Russia OJSC:n päätase-erät vuosille 2013-2015

Miljoonissa ruplissa

Sberbank of Russia PJSC:n tileillä olevat yksityishenkilöiden varat kasvoivat 1 375 743 miljoonaa ruplaa (20,6 %) ja olivat 8 041 492 miljoonaa ruplaa 1.2015. ruplaa, ja juridisten henkilöiden varat kasvoivat 381 988 (13,7 %).

Yksityishenkilöille vuoden aikana (01.2014-01.2015) myönnettyjen lainojen määrä kasvoi 804 595 miljoonalla ruplalla. (31,8 %). Lainoissa oikeushenkilöille kasvua oli 15,1 % eli 1 124 979 miljoonaa ruplaa.

Vuonna 2013 Sberbankin voitto ennen veroja (tuloista maksettu) kasvoi 55 932 miljoonaa ruplaa, vuonna 2014 tämä indikaattori jatkoi kasvuaan, ja vuonna 2015 voitto ennen veroja oli 480 508 miljoonaa ruplaa. (2013 - 383 655 miljoonaa ruplaa, 2014 - 440 482 miljoonaa ruplaa). Voiton ennen veroja kasvun seurauksena nettotuloksen volyymi kasvoi, mikä oli 310 495 miljoonaa ruplaa vuonna 2013, 346 175 miljoonaa ruplaa vuonna 2014 ja 392 635 miljoonaa ruplaa vuonna 2015, mikä on 13,4 % enemmän kuin vuonna 2014.

Nettotuloksen kasvu vuosina 2013-2015 johti kannattavuusindikaattoreiden nousuun. Vuosina 2013-2015 pankin tulos oli hyvä, minkä vahvistaa oman pääoman tuotto 22,0 % (2014) ja pääoman tuotto 2,7 % (2014). Kannattavuusindikaattorit laskivat vuoteen 2013 verrattuna.

Tuloslaskelman pääkohdat sekä pankin toiminnan laadulliset tunnusluvut on esitetty taulukossa 2.6.

Taulukko 2.6 - Venäjän PJSC Sberbankin tulosindikaattorit

Miljoonissa ruplissa

Venäjän Sberbankin tärkeimpien tulosindikaattoreiden dynamiikka vuosille 2012 - 2014 on esitetty kuvassa 2.9.

Kuva 2.9 - Venäjän Sberbankin tuloslaskelman pääkohtien dynamiikka

Vuosina 2012–2014 voitto ennen voitosta maksettuja veroja kasvoi 14,6 %, ja vuonna 2014 tämä tunnusluku nousi 9,1 % vuoteen 2013 verrattuna ja oli 480 508 miljoonaa ruplaa. Mitä tulee nettotulokseen, vuonna 2013 tämä indikaattori kasvoi 10,9 %, vuonna 2014 - 13,4 % ja oli 392 635 miljardia ruplaa.

Venäjän Sberbank on Venäjän federaation ja IVY-maiden suurin pankki. Sen varat muodostavat yli neljänneksen maan pankkijärjestelmästä (26 %) ja sen osuus pankkipääomasta on 30 % tasolla (2011). Vuonna 1841 perustettu Venäjän Sberbank on nykyään moderni yleispankki, joka vastaa eri asiakasryhmien tarpeisiin laajassa valikoimassa pankkipalveluita. Sberbankilla on suurin osuus talletusmarkkinoista ja se on Venäjän talouden tärkein velkoja. Taulukossa 2.7 on esitetty Sberbankin osuus Venäjän markkinoista.

Taulukko 2.7 - PJSC "Sberbank of Russia" osuus Venäjän markkinoilla

Tämä taulukko osoittaa, että Sberbankin osuus pankkisektorin pääomasta nousi 28,2 prosenttiin, kun taas pankin osuus pankkisektorin varoista laski hieman vuoden 2013 29 prosentista 28,7 prosenttiin vuonna 2014.

Sberbankin osuus Kaliningradin alueen vähittäisluottomarkkinoista 1.1.2014 oli 29,8 %, ja 1.1.2015 se kasvoi 0,5 % ja oli 30,3 %.

On huomattava, että vuosina 2012-2013 luottoluokituksissa ei tapahtunut muutoksia.

Näin ollen kansainvälinen luottoluokituslaitos Fitch Ratings antaa BBB-luokituksen tällä hetkellä alhaisille luottoriskiodotuksille, kyky maksaa lainat ajallaan on arvioitu riittäväksi, mutta olosuhteiden ja taloudellisten olosuhteiden negatiiviset muutokset todennäköisemmin laskevat tätä kykyä.

Vuodesta 2014 lähtien pankki on toteuttanut uutta kehitysstrategiaa. Sberbankin kehitysstrategiassa vuosille 2014 - 2018. Viisi tärkeintä kehittämisaluetta tai strategista teemaa tunnistetaan. Kohdennettu työ näillä alueilla varmistaa pankin itselleen asettamien taloudellisten ja laatutavoitteiden saavuttamisen vuoden 2018 loppuun saakka:

• - asiakkaan kanssa koko elämäksi: erittäin syvien luottamuksellisten suhteiden rakentaminen asiakkaiden kanssa tavoitteena olla hyödyllinen, joskus näkymätön ja olennainen osa heidän elämäänsä, ja tavoitteena on ylittää asiakkaiden odotukset;
• - tiimi ja kulttuuri: pyrkimys siihen, että Sberbankin työntekijöistä ja yrityskulttuurista tulee yksi tärkeimmistä kilpailuedun lähteistä;
• - tekninen läpimurto: pankin teknologisen modernisoinnin loppuun saattaminen ja kaikkien nykyaikaisimpien teknologioiden ja innovaatioiden integrointi liiketoimintaan;
• - taloudellinen suorituskyky: liiketoiminnan taloudellisen tuoton lisääminen kustannusten tehokkaamman hallinnan ja riski-tuottosuhteen ansiosta;
• - kypsä organisaatio: organisaatio- ja johtamistaitojen muodostuminen, prosessien luominen, jotka vastaavat Sberbankin tavoitteita ja tasoa.

Lisäksi strategian puitteissa määritellään keskeiset suuntaviivat pankin kehittämiselle liiketoiminnan kannattavuuden ja kannattavuuden, liikevoiton kasvun sekä riskienhallinnan kannalta. Nämä taloudelliset tavoitteet liittyvät tavoitteeseen säilyttää johtajuus taloudellisen tehokkuuden ja liiketoiminnan kannattavuuden osalta vertailukelpoisten pankkien keskuudessa. Venäjän PJSC Sberbankin kehitysstrategian taloudelliset tavoitteet on esitetty taulukossa 2.9.

Taulukko 2.9 - Sberbankin kehitysstrategian taloudelliset tavoitteet kaudelle 2014 - 2018

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi pankki on vuodesta 2014 alkaen pyrkinyt varmistamaan tuloksen kasvun tasapainoisella työllä seuraavilla osa-alueilla: vakaan liikevoiton kasvun varmistaminen, tasapainoisen salkun ylläpitäminen, korkean toimintatehokkuuden saavuttaminen jokaisella osa-alueella pankin työ, kustannustenhallinnan tehostaminen .

Analysoidaanpa kannattavuuden absoluuttisten indikaattoreiden dynamiikkaa. Analyysitiedot on otettu Sberbank of Russia PJSC:n konsernitilinpäätöksestä vuosilta 2013, 2014 ja 2015, ja ne on esitetty liitteissä. Bändi. Vuonna vastaavasti.

Tammikuusta 2013-2015 Venäjän PJSC Sberbank osoitti negatiivista aktiivisuutta. Pankin tärkeimmät tulosindikaattorit näkyvät taulukossa 2.

Taulukko 2 - PJSC "Sberbank of Russia" tärkeimmät suoritusindikaattorit

Vuosille 2013-2015

Indikaattorit	31.12. 2013 miljardia ruplaa	31.12. 2014 miljardia ruplaa	31.12. 2015 miljardia ruplaa	Dynamiikka 2013-2014	Dynamiikka 2014-2015
Miljardia hieroa.	AT %	Miljardia ruplaa	AT %
Iso alkukirjain	1881,7	2020,1	2375,0	+138,4	+7,4	+354,90	+17,6
Omaisuus	18210,3	25200,8	27334,7	+6990,5	+38,4	+2133,9	+8,5
Korkokate	862,2	1019,7	988,0	-157,5	-18,3	-31,70	-3,1
Voitto	455,7	374,2	331,2	-81,50	-17,9	-43,00	-11,5
Nettotulo	362,0	290,3	222,9	-71,70	-19,8	-67,40	-23,2
Lainasalkku		32404,9		+9064,9	+38,84	+2478,1	+7,65
Lainat yksityishenkilöille		18626,1	19924,3	+5082,1	+37,52	+1298,2	+6,97
Lainat oikeushenkilöille		13778,8	14958,7	+3982,8	+40,66	+1179,9	+8,56
Osakekohtainen tulos (EPS)	16,78	13,45	10,36	-3,33	-19,8	-3,09	-23,1

Pankin pääoma kasvoi tarkastelujaksolla 31.12.2013-31.12.2015 1881,70 miljardista ruplasta. jopa 2375,00 miljardia ruplaa.

Vuosina 2013-2014 taseen loppusumma kasvoi 6990,50 miljardia ruplaa. (38,4 %) ja oli 25 200,80 miljardia ruplaa 31. joulukuuta 2014 ja 27 334,70 miljardia ruplaa 31. joulukuuta 2015). Kasvua vauhditti arvopaperisalkun kasvu ja asiakkaiden luotonannon kasvu.

Vuonna 2013 Sberbankin voitto oli 455,70 miljardia ruplaa, vuonna 2014 tuloskasvun indikaattorissa oli negatiivinen trendi (455,70-374,20 = 81,50 miljardia ruplaa) ja 31. joulukuuta 2014 voitto oli 374,20 miljardia ruplaa. , myös vuonna 2015 voitto jatkoi laskuaan ja oli 31.12.2016 331,2 miljardia ruplaa. (374,20-331,20 = 43,00 miljardia ruplaa).

Voittojen laskun seurauksena nettotulos pieneni ja oli 362,0 miljardia ruplaa 31.12.2013. 31. joulukuuta 2014 - 290,30 miljardia ruplaa ja 31. joulukuuta 2015 - 222,9 miljardia ruplaa, mikä on 61,6 % vähemmän kuin vuonna 2013.

Asiakaslainakanta vuosina 2013-2015 kasvoi 73,3 % sekä henkilö- että yritysasiakkaiden luotonannon kasvun seurauksena. (31. joulukuuta 2013 - 13544,0 miljardia ruplaa, 31. joulukuuta 2014 - 18826,1 miljardia ruplaa, 31. joulukuuta 2015 - 19924,7 miljardia ruplaa).

Kantaosakekohtainen tulos vuonna 2013 oli 16,8 miljardia ruplaa. mikä on 3,33 miljardia ruplaa. enemmän kuin vuonna 2014 ja 6,42 miljardia ruplaa. enemmän kuin vuonna 2015.

Venäjän Sberbank on Venäjän federaation ja IVY-maiden suurin pankki. Sen varat muodostavat yli neljänneksen maan pankkijärjestelmästä (26 %) ja sen osuus pankkipääomasta on 30 % tasolla (2015). Vuonna 1841 perustettu Venäjän Sberbank on nykyään moderni yleispankki, joka vastaa eri asiakasryhmien tarpeisiin laajassa valikoimassa pankkipalveluita. Sberbankilla on suurin osuus talletusmarkkinoista ja se on Venäjän talouden tärkein velkoja.

PJSC "SBERBANK OF RUSSIA" VAROJEN JA VASTUOJEN ANALYYSI

Horisontaalisen ja vertikaalisen taseanalyysin tekeminen on ensimmäinen vaihe liikepankin taloudellisen tilanteen arvioinnissa.

Varojen ja velkojen rakennetta analysoidaan paitsi pankkitoiminnan hajautusasteen selvittämiseksi ja vaarojen tunnistamiseksi, että pankki kantaa liiallisen kasvun samantyyppisissä (jopa tällä hetkellä erittäin kannattavissa) toiminnassa. Sberbank of Russia PJSC:n yksityiskohtaisempaa analyysiä varten alla on taulukot varojen (taulukko 3, 4) ja velkojen (taulukko 5, 6) rakenteesta ja dynamiikasta, jotka osoittavat pankin indikaattorit vuosille 2013, 2014 ja 2015 (tiedot Liite A, B ja C) laskettiin myös annettujen tunnuslukujen osuus ja dynamiikka. Johtopäätös tehdään esitettyjen tietojen perusteella.

Taulukko 3 - Analyysi PJSC Sberbank of Russian taseen taseen 2013 - 2015 taseesta

Indeksi	31. joulukuuta 2013	31. joulukuuta 2014	31. joulukuuta 2015
miljardia ruplaa	Oud. paino,%	miljardia ruplaa	Oud. paino,%	miljardia ruplaa	Oud. paino,%
Käteinen raha	1237,0	6,79	2308,8	9,16	2333,60	8,54
	251,50	1,38	365,70	1,450	387.90	1,42
	330,50	1,81	240,80	0,960	750,60	2,75
	2141,20	11,76	1969,70	7,820	1665,00	6,09
	12933,70	71,02	17756,60	70,460	18727,80	68,51
	477,30	2,62	496,40	1,970	499,20	1,83
Muut varat	839,10	4,61	2062,80	8,190	3358,50	10,87
Varat yhteensä	18210,30	100,00	25200,80	100,00	27334,70	100,00

Varallisuuden rakenteessa hallitsevia eriä koko tarkastelujakson ajan ovat käteinen, nettolainavelka ja nettosijoitukset arvopapereihin. Muiden indikaattoreiden osuus on vähäinen, mutta ne muodostavat silti taseen loppusumman.

Taulukko 4 - Analyysi PJSC "Sberbank of Russia" tasevarallisuuden dynamiikasta vuosille 2013-2015

Indikaattorit	31. joulukuuta 2013 miljardia ruplaa	31.12. 2014 miljardia ruplaa	31.12. 2015 miljardia ruplaa	Dynamiikka 2013-2014	Dynamiikka 2014-2015
miljardia ruplaa	sisään %	miljardia ruplaa	sisään %
Käteinen raha	1237,0	2308,8	2333,6	+1071,8	+86,6	+24,8	+1,1
Rahat Venäjän federaation keskuspankissa	251,5	365,7	387.9	+114,2	+45,4	+22,2	+6,1
Rahat luottolaitoksissa	330,5	240,8	750,6	-89,7	- 27,1	+509,8	+211,7
Nettosijoitukset arvopapereihin	2141,2	1969,7	1665,0	-171,5	- 8,0	- 304,7	-15,5
Nettovelka	12933,7	17756,6	18727,8	+4822,9	+37,3	+971,2	+5,5
Käyttöomaisuus, varastot	477,3	496,4	499,2	+19,1	+4,0	+2,8	+0,6
Muut varat	839,1	2062,8	3358,5	+1223,7	+145,8	+1295,7	+62,8
Varat yhteensä	18210,3	25200,8	27334,7	+6990,5	+38,4	+2133,9	+8,5

Tarkastelujaksolla (01.2013-31.12.2015) taseen loppusumma kasvoi 50,1 % ja oli 27334,7 miljardia ruplaa. Kasvu perustui lainoihin asiakkaille ja arvopaperisijoituksiin.

Venäjän federaation keskuspankin hallussa pitämien varojen osuus vuoteen 2013 asti oli keskimäärin 33 % ja oli 251,5 miljardia ruplaa 31. joulukuuta 2013; 365,7 miljardia ruplaa 31. joulukuuta 2015 - 387,9 miljardia ruplaa) .

Nettosijoitukset arvopapereihin vuonna 2013 laskivat 171,5 miljardia ruplaa. eli 8,0 % ja oli 1969,7 miljardia ruplaa 31. joulukuuta 2013. Vuonna 2014 arvopapereiden volyymi laski 304,7 miljardia ruplaa. eli 15,5 % ja 31.12.2015 oli 1665,0 miljardia ruplaa.

Vuonna 2013 käteisvarat kasvoivat merkittävästi 1 071,8 miljardilla ruplalla. eli 86,6 % ja oli 2308,8 miljardia ruplaa 31.12.2014. Vuoden 2015 kaudella niiden kasvu jatkui, mutta ei yhtä merkittävää kuin edellisenä vuonna ja 31.12.2015 tämä arvo on 2333,6 miljardia ruplaa eli 1,1 %.

Muuhun omaisuuteen sijoitetut varat kasvoivat tarkastelujaksolla noin 300 % ja 839,1 miljardista ruplasta. nousi 3358,5 miljardiin ruplaan.

Analyysijaksolla (31.12.2013-31.12.2015) velkojen kokonaismäärä kasvoi 52,9 % ja oli 24 959,7 miljardia ruplaa 31.12.2015. Kasvu perustui asiakkaille myönnettyihin lainoihin ja Venäjän keskuspankin varoihin.

Vuonna 2013 oma pääoma oli 2 111,3 miljardia ruplaa, vuonna 2014 se kasvoi 1 528,7 miljardia ruplaa ja oli 3 640,0 miljardia ruplaa, mutta sen jälkeen osakepääoma laski merkittävästi 2 594,1 miljardilla ruplalla. ja 31. joulukuuta 2015 oli 1 045,9 miljardia ruplaa.

Yksityishenkilöiden varat kasvoivat 8435,8 miljardista ruplasta 31.12.2013-31.12.2015. jopa 12 043,7 miljardia ruplaa (31. joulukuuta 2014 - 9328,4 miljardia ruplaa)

Liikkeeseen laskettujen velkasitoumusten määrä kasvoi 61,5 % ja oli 1 378,5 miljardia ruplaa 31.12.2015. (31. joulukuuta 2013 - 853,4 miljardia ruplaa, 31. joulukuuta 2014 - 1 302,6 miljardia ruplaa).

Taulukko 5 - Analyysi Venäjän PJSC Sberbankin tasevelkojen dynamiikasta vuosina 2013-2015

Indikaattorit	31.12. 2013 miljardia ruplaa	31.12. 2014 miljardia ruplaa	31.12. 2015 miljardia ruplaa	Dynamiikka 2013-2014	Dynamiikka 2014-2015
miljardia ruplaa	sisään %	miljardia ruplaa	sisään %
Pankin varat	2111,3	3 640,0	1 045,9	+1528,7	+72,4	-2594,1	-71,3
Yksityishenkilöiden varat	8435,8	9 328,4	12 043,7	+892,6	+10,6	+2715,3	+29,1
	3628,4	6 234,5	7 754,6	+2606,1	+71,8	+1520,1	+24,4
	853,4	1 302,6	1 378,5	+449,2	+52,6	+75,9	+5,8
Muut lainarahat	499,1	537,2	398,0.	+38,1	+7,6	-139,2	-25,9
	23,80	45,3	132,0	+21,5	+90,3	+86,7	+191,4
	291,7	1 271,8	1 330,9	+980,1	+336,0	+59,1	+4,6
	60,7	51,4	69,6.	-9,3	-15,3	+18,2	+35,4
Pääomalainat	424,7	769,5	806,5	+344,8	+81,2	+37,0	+4,8
Velat yhteensä	16328,9	23 180,7	24959,7	+6851,8	+42,0	+1779,0	+7,7

Yritysasiakkaiden varat vuonna 2013 olivat 3628,4 miljardia ruplaa, ja vuonna 2014 varat kasvoivat 2606,1 miljardia ruplaa. eli 71,8 %. Ja ne olivat 6 234,5 miljardia ruplaa, ja 31. joulukuuta 2015 ne olivat 7 754,6 miljardia ruplaa, mikä on 1 520,1 miljardia ruplaa. eli 24,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Pankin lainat kasvoivat 398,0 miljardiin ruplaan. (31. joulukuuta 2013 - 499,1 miljardia ruplaa, 31. joulukuuta 2014 - 537,2 miljardia ruplaa)

Pankin pääresurssipohja on edelleen yksityishenkilöiden talletukset, joiden osuus kokonaisveloista on suurin.

Taulukko 6 - Analyysi PJSC "Sberbank of Russia" taseen velkarakenteesta vuosille 2013 - 2015

Indeksi	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015
miljardia ruplaa	Oud. paino,%	miljardia ruplaa	Oud. paino,%	miljardia ruplaa	Oud. paino,%
Pankin varat	2111,3	12,9		15,7	1045,9	4,2
Yksityishenkilöiden varat	8435,8	51,7	9328,4	40,2	12043,7	48,3
Yritysasiakkaiden varat	3628,4	22,2	6234,5	26,9	7754,6	31,1
Liikkeeseen lasketut velkapaperit	853,4	5,2	1302,6	5,6	1378,5	5,5
Muut lainarahat	499,1	3,1	537,2	2,3		1,6
Laskennallinen verovelka	23,8	0,1	45,3	0,2		0,5
Muut rahoitusvelat	291,7	1,8	1271,8	5,5	1330,9	5,3
Muut ei-rahoitusvelat	60,7	0,4	51,4	0,2	69,6	0,3
Pääomalainat	424,7	2,6	769,5	3,3	806,5	3,2
Velat yhteensä	16328,9	100,0	23180,7	100,0	24959,7	100,0

Velkojen rakenteessa hallitsevia eriä koko tarkastelujakson ajan ovat asiakasvarat ja pankin omat varat, vähäisessä osassa Venäjän keskuspankin varoja. Jäljellä olevat indikaattorit ovat merkitykseltään vähäisiä, mutta muodostavat silti kokonaisvastuun.

Pankkitilastojen teoreettiset perusteet. Lainasalkun rakenteen analyysi. Rahoitusvirtojen keskittymisindeksin määrittäminen. Dynaamisten indikaattoreiden laskeminen ja trendin tunnistaminen. Pankkivarojen riippuvuuden tutkimus yksilöiden talletusten määrästä.

Lähetä hyvä työsi tietokanta on yksinkertainen. Käytä alla olevaa lomaketta

Opiskelijat, jatko-opiskelijat, nuoret tutkijat, jotka käyttävät tietopohjaa opinnoissaan ja työssään, ovat sinulle erittäin kiitollisia.

Lähetetty http://allbest.ru

VENÄJÄN FEDERAATIOIN OPETUS- JA TIETEMINISTERIÖ

Brjanskin valtion teknillinen yliopisto

Laitos "Taloustiede, tuotannon organisointi, johtaminen"

Kurssityöt

tieteenalalla "Tilastot"

Tilastollinen analyysi pankin toiminnasta (esimerkiksi PJSC "Sberbank of Russia")

Täydentäjä: Student Damansky D.A.

Tarkastaja: Ph.D., Assoc. Novikova A.V.

Bryansk 2016

Johdanto

Luku 1. Pankkitilaston teoreettiset perusteet

1.1 Pankkijärjestelmän sosioekonominen olemus ja pankkitilastot

1.2 Pankin tunnusluvut

1.3 Pankkipalveluiden katsaus 2010-2015

1.4 Pankkijärjestelmän kehitysennuste

Luku 2. Venäjän PJSC Sberbankin tulosindikaattoreiden laskeminen ja analysointi

2.1 Ryhmien lukumäärän ja intervalliarvojen laskeminen

2.2 Suhteellisten arvojen laskeminen

2.3 Variaatiokeinot ja -mitat

2.4 Otantamenetelmän soveltaminen

2.5 Dynaamisten indikaattoreiden laskeminen ja trendin tunnistaminen

2.6 Korrelaatio-regressioanalyysi

Johtopäätös

Bibliografia

Sovellus

Johdanto

Pankkien toiminnan kehittäminen on välttämätön edellytys markkinamekanismin todelliselle luomiselle. Uusien rakenteiden syntyminen (yksittäisten pankkitoimintojen alueella) lisää ennakoimattomien muutosten todennäköisyyttä ja pakottaa pankit kehittämään joustavaa politiikkaa toimintojensa hallintaan. Siksi on tärkeää tutkia pankkien taloudellista suorituskykyä. Loppujen lopuksi ne heijastavat pankin toiminnan päänäkökohtia. Erityisen tärkeää on näiden indikaattoreiden välisen suhteen luonteen ja vahvuuden tuntemus, jonka avulla voit hallita sosioekonomisia prosesseja ja ennustaa niiden kehitystä.

Pankin toiminnan tilastollinen analyysi on yksi tärkeimmistä edellytyksistä johtamispäätösten laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi. Pankin luotettava toiminta riippuu sen kyvystä milloin tahansa ja täysimääräisesti täyttää velvoitteidensa vaatimukset, ts. Pankin on milloin tahansa nopeasti suoritettava maksuja asiakkaiden puolesta ja vastattava velvoitteistaan ​​pankin tai rahoitusmarkkinoiden kriisitilanteessa. Kurssityössä päähuomio kiinnitetään Venäjän Sberbankin toiminnan tilastolliseen tutkimukseen.

Tutkimuksen kohteena on Venäjän PJSC Sberbank.

Tutkimuksen aiheena on pankkitilastot.

Kurssityön tarkoituksena on tutkia Venäjän PJSC "Sberbank" tilastollista suorituskykyä.

Työtehtävät:

Selvitä pankkitilastojen teoreettiset perusteet;

Laske pankin toimintaa kuvaavat tilastolliset tunnusluvut.

Luku1. Pankkitilastojen teoreettiset perusteet

Pankkijärjestelmä on olennainen osa minkä tahansa valtion taloutta. Eri maiden nykyaikaisilla pankkijärjestelmillä on monitasoinen rakenne. Minkä tahansa pankkijärjestelmän päälinkki on keskuspankki (kansallinen) pankki. Se kuuluu valtion hallintoelimiin (rahaviranomaisiin) ja suorittaa rahan säätelyn tehtäviä:

Kansallisen valuutan liikkeeseenlasku;

maan kansainvälisten varantojen hoito;

Muiden pankkien talletusten muodossa olevien sitoumusten hyväksyminen;

Viimeisen keinon lainanantajan rooli;

Valtion finanssiasiamiehen rooli.

Pankkijärjestelmään kuuluvat toimivat pankit, luottolaitokset ja organisaatiot, jotka suorittavat tiettyjä pankkitoimintoja, jotka tukevat pankkien ja luottolaitosten toimintaa (käteisen selvityskeskukset, pankkien tilintarkastusyritykset jne.). Pankkijärjestelmä on luottojärjestelmän pääkomponentti, joka on osa maan talousjärjestelmää. Siten pankkijärjestelmä on aktiivisesti vuorovaikutuksessa muiden sosiaalisen ja taloudellisen mekanismin osien kanssa.

Erota yksitasoinen ja kaksitasoinen pankkijärjestelmä. Yksitasoisesta pankkijärjestelmästä puhutaan silloin, kun valtiossa ei ole keskuspankkia tai kaikki pankit toimivat keskuspankeina. Tämäntyyppinen pankkijärjestelmä ei ole tyypillistä markkinataloudelle. Kehittyneelle taloudelle on ominaista kaksitasoinen pankkijärjestelmä, jonka ensimmäinen taso on keskuspankki, toinen - liikepankit ja luottolaitokset. Tällainen pankkijärjestelmä ottaa toisaalta huomioon yrittäjyyden vapauden ja toisaalta antaa sinun hallita liikepankkien toimintaa.

Venäjällä on kaksitasoinen pankkijärjestelmä, johon kuuluvat Venäjän keskuspankki (Venäjän keskuspankki) ja luottolaitokset sekä niiden sivukonttorit ja toimistot, ulkomaisten pankkien edustustot.

Sosioekonomisen tilastoanalyysin pääalueet ovat:

Maan rahaviranomaisten rahapolitiikan strategian ja taktiikoiden kehittäminen;

Virallisen jälleenrahoituskoron koon määrittäminen tilanteen ja talouden kehitysnäkymien mukaan;

Maksupolitiikan strategian ja taktiikoiden kehittäminen;

Yksittäisten luottolaitosten ja koko pankkijärjestelmän toiminnan valvonta;

rahapolitiikan valvonta;

Venäjän federaation maksutaseen laatiminen.

1.1 Pankkijärjestelmän sosioekonominen olemus ja pankkitilastot

Harkitse joitain opiskeluaiheen peruskäsitteitä.

Pankki on luottolaitos, jolla on yksinoikeus suorittaa seuraavat pankkitoiminnot yhteensä: varojen talletusten houkutteleminen yksityishenkilöiltä ja oikeushenkilöiltä; varojen sijoittaminen omaan lukuunsa ja omalla kustannuksellaan takaisinmaksun, maksun, kiireellisyyden ehdoilla; Yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden pankkitilien avaaminen ja ylläpito.

Luottolaitos on oikeushenkilö, jolla on oikeus harjoittaa pankkitoimintaa voittoa saadakseen, toimintansa päätavoitteena, Venäjän federaation keskuspankin erityisluvan (lisenssin) perusteella. pankkeja ja pankkitoimintaa koskevassa liittovaltion laissa säädetyt toimet. Luottolaitos on kielletty harjoittamasta tuotanto-, kauppa- ja vakuutustoimintaa.

Pankkien ulkopuolisella luottoorganisaatiolla on oikeus suorittaa tiettyjä liittovaltion laissa säädettyjä pankkitoimia. Pankkien ulkopuolisiin luottoorganisaatioihin kuuluvat: vakuutus-, leasing-, rahoitusyhtiöt; eläke-, sijoitus-, hyväntekeväisyysrahastot; panttilainaamot; luottoyhdistykset, yhdistykset ja yhtiöt jne.

Liikepankki on monitoimilaitos, joka toimii kaikilla lainapääomamarkkinoiden sektoreilla. Toisin sanoen pankit lainaavat, maksavat ja rahoittavat yksittäisiä yrityksiä, yritysryhmiä, toimialoja, kauppaa, muita oikeushenkilöitä ja yksityishenkilöitä houkutettujen varojen (talletusten) kustannuksella. Kaikki nämä toiminnot suoritetaan maksullisesti.

Pankkitilasto on taloustilaston osa, jonka tehtävänä on hankkia tietoja pankkijärjestelmän toimintojen karakterisoimiseksi, kehittää analyyttistä materiaalia maan rahajärjestelmän johtamisen tarpeisiin, ensisijaisesti luotto- ja kassasuunnitteluun ja suunnitelmien käytön valvontaan.

Pankkitilastoissa erotetaan seuraavat objektit:

Pankkien resurssit ja niiden käyttö;

Lyhytaikainen laina;

käteisvapaat maksut;

Käteisen kierto;

säästäminen liiketoimintaa;

Pääomasijoitusten rahoitus ja lainaus;

Valtion budjetin käteiskäyttö.

Taulukko 1 voi toimia esimerkkinä pankkitilaston tuloksesta.

Taulukko 1 - Luottolaitosten lukumäärä ja rakenne

Määritelmä
Venäjän federaatiossa rekisteröityjen luottolaitosten lukumäärä
mukaan lukien ne, joilla on oikeus suorittaa pankkitoimintoja (toiminta)
Niiden luottolaitosten lukumäärä, joiden osakepääomassa on ulkomainen osuus ja jotka ovat oikeutettuja suorittamaan pankkitoimintoja
mukaan lukien:
100 % ulkomaisella osuudella
ulkomailla 50-100 %
Toimivien luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä Venäjän federaatiossa
Venäjän Sberbank
pankkeja, joiden osakepääomasta on 100 % ulkomainen osuus
Ulkomailla toimivien luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä
Toimivien luottolaitosten rekisteröity osakepääoma, miljardia ruplaa
Niiden luottolaitosten lukumäärä, joilla on lisenssit (luvat), jotka antavat oikeuden:
houkutellakseen väestöltä talletuksia
valuuttamääräisiin liiketoimiin
yleislupia varten
jalometallien käsittelyyn

Tilastollisen analyysin kohteena ovat siis sekä pankit itse että muut luottolaitokset, todelliset ja potentiaaliset asiakkaat sekä kirjeenvaihtajat, yksityis- ja oikeushenkilöt.

1.2 Pankin keskeiset tulosindikaattorit

Venäjän federaation keskuspankin käyttämät tärkeimmät tilastolliset indikaattorit on ryhmitelty kuuteen lohkoon:

Pankkisektorin rakenteet;

vakavaraisuus ja likviditeetti;

Lainasalkun rakenteet;

Kullan ja valuuttavarannon koot ja rakenteet;

Tärkeimmät virallisen valuuttakurssin määräävät tekijät;

Indikaattorit, jotka määrittävät viralliset korot.

Näistä 3 ensimmäistä lohkoa liittyvät suoraan pankkitilastoihin. Katsotaanpa tarkemmin heidän suorituskykyään.

Pankkisektorin rakenne sisältää seuraavat indikaattorit:

Venäjällä rekisteröityjen ja toimivien pankkien lukumäärä ja alueellinen jakautuminen;

Luottolaitosten sivukonttoreiden lukumäärä ja jakautuminen alueittain..

Pankkilaitosten lukumäärän indeksi alueella. Se lasketaan prosentteina ilmaistuna alueen pankkilaitosten lukumäärän suhteessa vastaavaan Venäjän keskimääräiseen indikaattoriin. Sitä käytetään laskettaessa rahoitusvirtojen keskittymisindeksiä.

Yhden pankin luomien konttoreiden keskimääräinen lukumäärä. Se lasketaan jakamalla tietylle alueelle rekisteröityjen pankkikonttoreiden lukumäärä, riippumatta näiden sivukonttoreiden sijainnista, alueella rekisteröityjen pankkien lukumäärällä.

Luottolaitosten ryhmittely kokonais- tai maksetun pääoman määrän mukaan.

Luottolaitosten ryhmittely Venäjän federaation keskuspankin myöntämien toimilupien tyypin mukaan.

Vakavaraisuus - Pankin suorituskyvyn mittari, joka ilmaistaan ​​pankin omien varojen suhteella riskipainotettujen varojen kokonaismäärään.

Vakavaraisuus ja likviditeetti edellyttävät seuraavien indikaattoreiden tutkimista:

Pankkien oman pääoman kasvuvauhti;

Pankkisektorin pääoma, mukaan lukien prosenttiosuus BKT:sta; pankkisektorin omaisuuserien arvoon;

Pankkien pääoman suhde riskipainotettuihin omaisuuseriin;

ydinpääoman suhde riskipainotettuihin varoihin;

Erittäin likvidien varojen suhde pankkisektorin kokonaisvaroihin;

Likvidien varojen suhde varoihin;

Erittäin likvidien varojen suhde kysyntävelkoihin;

Asiakasvarojen suhde lainoihin.

Pankkijärjestelmän lainasalkun rakenteen indikaattorit:

Kotimaan ja ulkomaan valuuttamääräisten pankkitalletusten (sisältäen ja ilman vastaanotettuja pankkien välisiä talletuksia) kokonaismäärän suhde BKT:hen;

Pankkien kotimaan ja ulkomaan valuutan myöntämien lainojen (pankkienvälisten lainojen kanssa ja ilman) kokonaismäärän suhde BKT:hen;

Pankkien välisten lainojen (talletusten) kotimaan ja ulkomaan valuutan kokonaismäärän suhde BKT:hen;

Pankkien kokonaisluottosijoitusten kasvuvauhti (mukaan lukien ja pois lukien pankkien väliset lainat);

Pankkien lyhytaikaisten luottosijoitusten kasvuvauhti (pankkien välisten lainojen kanssa ja ilman);

Pankkiasiakkaiden kokonaistalletusten (lyhyt- ja pitkäaikaisten) kasvuvauhti (mukaan lukien ja pois lukien pankkien väliset talletukset);

Pankkien erityispiirteenä välittäjänä on, että suurin osa niiden tuloista riippuu koroista, ja jos pankkiasiakkaille sekä reaali- että nimelliskorkojen taso ratkaisee, niin pankeille tärkein parametri on korkojen välinen ero.

Rahoituslaitoksen varat näkyvät yleensä laitoksen taseessa. Omaisuus on organisaation käytettävissä olevia resursseja.

Pankin varojen tuotto on yksi pankin tehokkuutta arvioiva mittari, joka kuvaa suhteellisissa yksiköissä kaikkien pankin käytössä olevien resurssien käyttöä. Pankin varojen tuotto on voiton suhde keskimääräiseen loppusummaan.

Omaisuuden tuottosuhde (Kd.a) määritellään kokonaistulojen ja pankin varojen arvon suhteeksi:

Kd.a \u003d D / A (1),

A on pankin varojen arvo.

2) Tuloa tuottavien varojen tuottoaste (KD APD) määritellään kokonaistulojen suhteeksi tuloa tuottavien varojen arvoon:

K D APD \u003d D / APD (2),

missä D on pankin kokonaistulot;

Tuloja tuottavien korkojen tuottosuhde (To PD APD) määritellään korkotulon suhteeksi käyttöomaisuuden arvoon:

PD:lle APD \u003d Dp / APD (3),

missä Dp - pankin korkotuotot;

APD - tuloja tuottavat varat (työskentely).

Tuloa tuottavien varojen korottomien tuottokerroin (NIR APA) määritellään korottomien tulojen suhteeksi tuloa tuottavien varojen arvoon:

K NDAPD = Dn / APD (4),

missä Dn - pankin korkoton tulo.

Omaisuuden tuottoprosentti osoittaa 1 ruplaan kuuluvan tulon määrän. pankin varat.

Pankin kannattavuus - indikaattori pankin toiminnasta, joka kuvaa:

Osakkeenomistajille - sijoitetun pääoman tuotto;

Tallettajille - tae pankin luotettavuudesta ja tehokkuudesta;

Pankille - tärkein oman pääoman lähde

Kannattavuuden pääkriteerit ovat varojen tuotto ja nettotulos. Liikepankin nettotuloksen pääasiallinen ja vakain komponentti on korkokate, jonka avulla voidaan määrittää korkosijoitusten maksettujen resurssien käytön tehokkuus.

Korkomarginaali voidaan määritellä seuraavasti:

PMCH \u003d (Dp - Rp) / APD * 100 % \u003d PP / APD * 100 % (5),

missä Dp - pankin korkotuotot; Рп - pankin korkokulut;

APD - tuloja tuottavat varat (työskentely);

PP - korkotulot.

Jos kaavassa (5) tuloa tuottavien varojen sijaan käytetään loppusummaa (keskiarvotettua), tätä indikaattoria kutsutaan kokonaiskorkomarginaaliksi (MIO):

PMO \u003d PP / A * 100 % (6),

jossa A on pankin varojen arvo.

Laaditaan asiantuntijoiden taulukko pankin tulosindikaattoreista niiden tärkeyden mukaan pankin luotettavuuden käsitteen kannalta (välilehti 2).

Taulukko 2 - Pankkien tulosindikaattoreiden asiantuntijajärjestys sen mukaan, mikä on niiden merkitys pankin luotettavuuden käsitteen kannalta

Indeksi	% asiantuntijoista, jotka pitivät tämän indikaattorin tärkeimpänä
Myöhästyneiden velkojen osuus lainoista
Nykyinen likviditeetti
Vakavaraisuus
Oma pääoma
Pitkäaikaisten velkojen osuus taseesta
Järjestämättömien varojen osuus taseen valuutassa
Oman pääoman tuotto
Välitön likviditeetti
Pitkäaikaisten lainojen osuus taseesta

Taulukosta käy ilmi, että asiantuntijat pitävät pankin toiminnan tärkeimpänä ominaisuutena erääntyneiden velkojen osuutta myönnetyistä lainoista. Luotettavuuteen eniten vaikuttavien ryhmään kuuluvat myös varojen likviditeetin, vakavaraisuuden, kannattavuuden ja oman pääoman mittarit. Pitkäaikaisten lainojen osuus taloudesta ei päässyt viiden parhaan joukkoon, mutta 20 % asiantuntijoista pitää tätä indikaattoria tärkeänä.

1.3 Pankkipalveluiden katsaus 2010-2015

Venäjän keskuspankin mukaan pankit saivat vuoden 2015 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana yhteensä 34 miljardia ruplaa voittoa (ennen veroja), mikä oli 15 kertaa vähemmän kuin sama indikaattori vuonna 2014.

Kun otetaan huomioon, että alan voitto vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla oli 51,5 miljardia ruplaa, pankit päättivät heinäkuun 2015 17,5 miljardin ruplan tappiolla. Samalla on huomattava, että pankkijärjestelmän taantuman syvyyttä tasoittaa Venäjän Sberbankin merkittävä positiivinen panos. Sberbank jatkoi voittojen kasvattamista saatuaan heinäkuussa 32,8 miljardia ruplaa. voitto (ennen veroja) ja seitsemän kuukauden tulosten mukaan - 127,8 miljardia ruplaa. Ilman Venäjän Sberbankia pankkisektorin tappiot olivat tammi-heinäkuussa 93,8 miljardia ruplaa ja heinäkuussa 50,3 miljardia ruplaa. Syynä useimpien Venäjän pankkiorganisaatioiden valtaviin tappioihin on varojen laadun jatkuva nopea heikkeneminen, mikä johtaa erääntyneiden velkojen kasvuun. Erityisesti heinäkuussa erääntyneiden velkojen kokonaisosuuden kasvu kiihtyi ja kasvoi 0,2 prosenttiyksikköä. ja saavuttaa 6,5 ​​% 1.8.2015 mennessä, mikä on vain 0,2 prosenttiyksikköä. alle toukokuussa 2010 saavutetun huipun .

Yksi syy viivästyneiden velkojen jatkuvaan nopeaan kasvuun on useimpien yrityslainaajien vaikea taloudellinen tilanne, joka johtuu pitkälti jatkuneesta kulutus- ja investointikysynnän supistumisesta – vähittäiskaupan liikevaihto laski heinäkuussa 9,2 % vuositasolla.

Nykytilanteessa pankit ovat pakotettuja noudattamaan konservatiivisempaa lainapolitiikkaa, mikä johtaa myös siihen, että yritysten elämän kannalta välttämättömien lyhytaikaisten lainojen korot ovat nousseet kohtuuttoman korkeaksi. korkea monille lainanottajille. Erityisesti kesäkuussa 2015 yrityslainojen painotettu keskikorko enintään 1 vuoteen (pois lukien OJSC Sberbank) oli 15,62 %, mikä on vain 1,11 p.p. alle joulukuun 2014 tason.

Vastaava tilanne on kehittynyt pienten ja keskisuurten yritysten lainojen korkojen osalta. Viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun jyrkän nousun jälkeen (joulukuun 2014 16,3 prosentista 18,9 prosenttiin tammikuussa 2015) pienten ja keskisuurten yritysten korkotaso ei käytännössä laskenut vaan pysyi kriittisenä. korkea, mikä osoittaa tämän segmentin luotonannon lisääntyneiden riskien säilymistä yrityssektoriin verrattuna.

Vähittäisluotonannossa tilanne näyttää kokonaisuutena vieläkin epäsuotuisammalta. Yksityishenkilöille myönnettyjen lainojen korot (enintään 1 vuosi, ruplissa, pois lukien Venäjän Sberbank) laskivat kesäkuussa 2,16 prosenttiyksikköä. 27 prosenttiin, mutta he eivät kyenneet kompensoimaan toukokuun hyppyä 2,73 p.p. Syynä korkean korkotason ylläpitämiseen Venäjän keskuspankin rahoituskustannusten alenemisesta huolimatta ovat myös luottotappioiden nopeampaan kasvuun liittyvät reservien luomiskustannukset. Lisäksi väestön käytettävissä olevien reaalitulojen ja palkkojen jatkuva lasku ei anna pankeille mahdollisuutta lisätä luotonantoa, minkä seurauksena vähittäisluottokanta on laskenut tasaisesti vuoden 2015 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana menettäen 5,3 %. äänenvoimakkuutta tänä aikana. Pankkijärjestelmään kertyneet ongelmat johtivat lopulta kannattamattomien pankkien kokonaistappioiden kasvun kiihtymiseen heinäkuussa 337,2 miljardiin ruplaan. (+31,5 % verrattuna kesäkuuhun 2015) ja tappiollisten luottolaitosten määrän kasvu 234:ään. Samaan aikaan vähittäispankkien osuus tappioista on merkittävä: vuoden ensimmäisellä puoliskolla 6:sta 10 suurimman vähittäispankin osuus kaikista tappioista RAS:n mukaan kannattamattomien vähittäispankkien joukossa oli 74 %. Lisäksi Russian Standard Bankin IFRS:n mukainen nettotappio vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla oli ennätykselliset 22 miljardia ruplaa, kun tappio oli 4,7 miljardia ruplaa. samalle ajanjaksolle viime vuonna. Tappio osoittautui enemmän kuin Standard & Poor'sin ja UBS:n analyytikoiden odotukset, jotka olivat aiemmin ennustaneet sen 15-16 miljardin ruplan tasolle.

1.4 Pankkijärjestelmän kehitysennuste

Pankkisektorin kasvu hidastui huhti-toukokuussa 2015 voimakkaasti. Tämä johtuu suurelta osin ruplan vahvistumiseen tällä kaudella liittyvästä valuutan revalvaatiosta (samoin kuin pankkien taseiden mittava nousu vuoden 2014 lopussa johtui Venäjän valuutan voimakkaasta heikkenemisestä). On kuitenkin syytä uskoa, että nykyinen kasvun hidastuminen on luonteeltaan rakenteellista ja johtuu kahdesta tärkeästä tekijästä:

Ulkoisten rahoitusmarkkinoiden sulkeutumiseen liittyvät pakotteet (jotka tosiasiassa koskivat lähes kaikkia suuria venäläisiä lainaajia) ja kiireellinen rahoituksen tarve venäläisiltä pankeilta ovat hiipumassa;

Venäläisten yritysten investoinnit tuotantokapasiteettiin ovat olleet laskussa vuoden 2014 alusta - yritykset eivät yksinkertaisesti tarvitse lainaa kehittämiseen.

Näin ollen lähitulevaisuudessa nykyinen trendi pankkijärjestelmän kasvun hidastumiseen jatkuu. Lisäksi todennäköisimmin aneeminen kasvu odottaa venäläisiä pankkeja keskipitkällä aikavälillä.

Strategisen ennusteen edellytykset

Pankkisektorin kehityksen perusskenaario 2015-19. perustuu seuraaviin avaintekijöitä koskeviin oletuksiin:

Päämakromuuttujien dynamiikka vastaa makroennusteemme perusskenaariota;

Toimilupien peruuttaminen venäläisiltä pankeilta jatkuu nykyisellä tahdilla vuosina 2015-2016 ja alkaa hidastua peräkkäin vuodesta 2017 alkaen;

Venäjän pankkeja ja yrityksiä koskevien EU:n ja Yhdysvaltojen rahoituspakotteiden asteittainen purkaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2017.

Omaisuus: Pankkipääoman kasvuvauhti hidastuu jyrkästi vuoden 2015 loppuun asti. Saavutettuaan vähintään noin +6 %:n kasvu elpyy alkuvuodesta 2016, mutta pysyy alhaisella tasolla vuoden 2019 loppuun asti. Pankkipalveluiden leviäminen BKT kasvaa suunnitteluhorisontissa jopa 120 prosenttiin.

Iso alkukirjain: On odotettavissa, että 2015-19. Venäläiset pankit pystyvät pitämään vakavaraisuussuhteen 12 prosentissa. Lisäksi taloustilanteen vakiintuessa pankkien riskinottohalu alkaa vähitellen kasvaa ja vuoden 2017 alkuun mennessä riskipainotettujen saamisten (RWA) suhde taseen loppusummaan palaa kriisiä edeltäneelle tasolle.

Pankkijärjestelmän pääoman kasvun odottamaton huippu vuoden 2015 lopussa ja 2016 alussa johtuen alhaisesta perusvaikutuksesta riskipainotettuihin hintoihin.

Pankkipalvelut yrityksille: Yritysten luotonanto, mukaan lukien pk-yritykset, hidastuu edelleen vuoden 2014 ennätystasosta. Kasvun odotetaan hidastuvan vuoden 2016 alussa vahvan pohjan ansiosta vuoden 2015 alussa. Tämän jälkeen luottokannan kasvu palaa pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolleen 12- 13 %.

Myös yritysasiakkailta kerättyjen varojen kasvu hidastuu. Vuoden 2016 alun romahdus kuitenkin todennäköisesti vältetään yritysten pankkitileille kertyneen ylimääräisen likviditeetin vuoksi (kuva 1).

Kuva 1 - Tilit ja talletukset

Vähittäispankkitoiminta: Vähittäisluottokanta alkaa supistua vuoden 2015 toisella puoliskolla, eikä se todennäköisesti saavuta positiivista kasvua aikaisemmin kuin toisella neljänneksellä. Vähittäisluottojen kehitys 2016 keskipitkällä aikavälillä:

Suurin kasvupotentiaali on edelleen vakuudellisissa lainoissa - asuntolainoissa ja autolainoissa (kylläisyys molemmilla markkinasegmenteillä on alhainen, kuluttajat jatkavat kiinteistöjen ja autojen kysyntää);

Vakuudettomien kulutusluottojen segmentillä on jo havaittavissa markkinoiden ylikylläisyyttä, ja tulevaisuudessa tämä segmentti tuskin pystyisi kasvamaan nopeasti;

Venäjän keskuspankin asenne vakuudettomaan kulutusluottoon on kielteinen, joten voimme odottaa tämäntyyppisten lainojen sääntelyssä lisää "murtoa" luottokorttien hyväksi, jotka ovat sivistyneempiä vähittäislainoja.

Kotitalouksien talletusten dynamiikka palaa vuoden 2015 jonkin verran hidastuttuaan keskimääräiseen pitkän aikavälin kasvuvauhtiin, noin 14-15 % (kuvio 2).

Kuva 2 - Vähittäislainat

Yleisesti ottaen pankkijärjestelmän kasvu keskipitkällä aikavälillä voidaan jakaa kahteen vaiheeseen:

Hidastuminen tai taantuma 2015-16;

Kasvu jatkui 2017-19

Luku2. Venäjän PJSC Sberbankin tulosindikaattoreiden laskenta ja analysointi

2.1 Ryhmien lukumäärän ja intervalliarvojen laskeminen

Analysoimme Venäjän federaation 30 luotettavinta pientä ja keskisuuria pankkia ryhmittelymenetelmällä seuraavien liitteen A tietojen mukaan.

Ryhmittelyominaisuudena otamme osakepääoman. Muodostamme neljä pankkiryhmää yhtäläisin väliajoin. Intervalliarvot määritetään kaavalla:

Merkitään ryhmien rajat:

2100-7350 - 1. ryhmä

7350-12600 - 2. ryhmä

12600-17850 - 3. ryhmä

17850-23100 - 4. ryhmä.

Kun ryhmittelyominaisuus on määritetty - osakepääoma, ryhmien lukumäärä on asetettu - 4 ja itse ryhmät on muodostettu, on tarpeen valita indikaattorit, jotka kuvaavat ryhmiä ja määrittävät niiden arvot kullekin ryhmälle.

Pankkeja kuvaavat tunnusluvut jaetaan neljään määriteltyyn ryhmään ja lasketaan ryhmien kokonaissummat. Ryhmittelyn tulokset kirjataan taulukkoon ja kokonaistulokset määritetään kunkin indikaattorin havaintoyksiköiden kokonaismäärälle (taulukko 3).

Taulukko 3 - Liikepankkien ryhmittely osakepääoman koon mukaan

	Pankkien määrä	Valtuutettu rahasto, miljoonaa ruplaa	Käyttöomaisuus, miljoonaa ruplaa	Pääoma, miljoonaa ruplaa

Liikepankkien rakenteellinen ryhmittely taulukon 4 tietojen perusteella näyttää tältä (taulukko 4):

Taulukko 4 - Liikepankkien ryhmittely osakepääoman koon mukaan (%% kokonaismäärästä)

Pankkiryhmät osakepääoman koon mukaan, milj. ruplaa	Pankkien määrä	Valtuutettu rahasto		Käyttöomaisuus

Taulukosta 4 käy ilmi, että 60 % hallitsee pieniä pankkeja ja niiden osuus koko pääomasta on 42,5 %. Tarkempi analyysi indikaattoreiden välisestä suhteesta voidaan tehdä analyyttisen ryhmittelyn perusteella (taulukko 5).

Taulukko 5 - Liikepankkien ryhmittely osakepääoman koon mukaan

Pankkiryhmät rahastokoon mukaan, milj. ruplaa valtuutettu	Pankkien määrä	Iso alkukirjain. miljoonaa ruplaa Kaikki yhteensä	Käyttöomaisuus, miljoonaa ruplaa Keskiarvo per pankki		Keskiarvo per pankki

Pääoman määrä ja käyttöomaisuus ovat suoraan riippuvaisia ​​toisistaan, ja mitä suurempi pankki, sitä tehokkaampi on käyttöomaisuuden hallinta.

2.2 Suhteellisten arvojen laskeminen

Vertaile suhteellisten vertailuindikaattoreiden avulla Venäjän suurimpien pankkien nettotulosmääriä vuodelta 2015 (taulukko 6):

Taulukko 6 - Suurimpien venäläisten pankkien nettotulosvolyymit vuodelta 2015

Suhteellinen vertailuindikaattori on eri kohteita (pankkeja) luonnehtivan saman absoluuttisen indikaattorin (tässä tapauksessa nettovoiton määrän) suhde:

Vertailun suhteellisen arvon määrittämiseksi vertaamme nettovoiton määrän alkutietoja:

Venäjän Sberbankin nettotulos huhtikuussa 2015 ylitti Alfa-Bankin saman indikaattorin yli 9 kertaa.

Sberbankin nettotulos ylittää Raiffeisenbankin nettotuloksen 14,6 kertaa; VTB - 17,4 kertaa; UniCredit Bank - 18,4 kertaa.

2.3 Variaatiokeinot ja -mitat

Jakauman tilastollisen sarjan muodostamiseksi määritämme intervallin arvon kaavalla:

missä n on ryhmien lukumäärä

miljoonaa ruplaa - intervalliarvo

Tehdään taulukko pankkien jakaumasta liikepankkien myöntämien lainojen volyymin mukaan (taulukko 7).

Taulukko 7 - Keskiarvojen laskeminen

Alkutiedot	Arvioidut arvot
Pankkiryhmät liikkeeseen laskettujen kaupallisten lainojen määrän mukaan. pankit, miljoonia ruplaa	Pankkien lukumäärä ryhmässä f	Väli keskellä, x				Kertyneet taajuudet

Etsi aritmeettinen keskiarvo.

Laskennassa otamme ryhmien piirteiden arvoina näiden intervallien keskipisteet (x), koska keskiarvotetun ominaisuuden arvot annetaan intervalleina. Laske ja korvaa saadut arvot taulukossa.

Joten liikepankkien myöntämien lainojen keskimääräinen määrä on 59 450 miljoonaa ruplaa.

Etsitään standardipoikkeama kaavalla:

Tätä varten teemme välilaskelmia ja korvaamme ne taulukossa.

Etsi variaatiokerroin:

Etsitään tila kaavalla:

missä on modaalivälin alaraja;

modaalinen väli;

Taajuudet modaalisissa, edellisissä ja seuraavissa modaaleissa (vastaavasti).

Modaalisarja määräytyy suurimman taajuuden mukaan. Taulukko osoittaa, että tämä väli on (34250 - 59450 miljoonaa ruplaa).

Etsi mediaani käyttämällä kaavaa:

missä on mediaanivälin alaraja;

mediaaniväli;

Puolet havaintojen kokonaismäärästä;

Ennen mediaanivälin alkua kertyneiden havaintojen summa; - havaintojen lukumäärä mediaanivälillä.

Etsitään ensin mediaaniväli. Tämä aikaväli on (34250 - 59450 miljoonaa ruplaa).

Johtopäätökset: Koska V>33%, tämä osoittaa ominaisuuden merkittävää vaihtelua, epätyypillistä keskiarvoa ja populaation heterogeenisyyttä.

Koska > 0, ts. (59450 - 44330) > 0, silloin havaitaan oikeanpuoleinen epäsymmetria.

2.4 Otantamenetelmän soveltaminen

Valikoiva havainto on sellaista ei-jatkuvaa havainnointia, jossa kartoitettavat yksiköt valitaan satunnaisessa järjestyksessä, tutkitaan valittua osaa ja tulokset jaetaan koko alkuperäiselle perusjoukolle.

Populaatiota, josta valinta tehdään, kutsutaan yleiseksi populaatioksi (N). Valittujen yksiköiden joukko - näytteenottosarja (n).

Tehdään lisätaulukko "Valikoivan havainnoinnin indikaattoreiden laskenta" (taulukko 8).

Taulukko 8 - Otoshavainnon indikaattoreiden laskenta

Otoksen piirteen keskiarvo saadaan kaavalla (11)

Näytteenottovirhe on löydettävä ei-toistuvalla näytteenotolla kaavan (12) mukaisesti.

missä on yleisen populaation varianssi (löytyy kaavalla 13)

n on yksiköiden lukumäärä näytteessä

N on yksiköiden lukumäärä yleisessä populaatiossa.

Kunto sanoo, että näyte on 3%, mekaaninen.

Siksi n=37 on 3 % ja N=x on 100 %.

Etsi x suhteellisuussäännön mukaan (kaava 14)

Kaavan 22 avulla löydämme näytteenottovirheen ei-toistuvalle valinnalle

Rajat, joiden sisällä väestön keskimääräinen voitto sijoittuu, saadaan kaavalla (15)

t - Luottamuskerroin, joka riippuu todennäköisyydestä (taulukko 9).

Taulukko 9 - Luottamuskertoimen riippuvuus todennäköisyydestä

Todennäköisyys

Ehdon mukaan todennäköisyys = 0,683. Siksi t = 1

Etsitään rajat, joiden sisällä väestön keskimääräinen voitto tulee olemaan kaavan 15 mukaan

Johtopäätös: 683 tapauksessa 1000:sta keskimääräisen voiton koko väestössä on 169,58 miljoonaa ruplaa. jopa 192,04 miljoonaa ruplaa.

Muissa 317 tapauksessa 1000:sta se ylittää nämä rajat.

Otosvirhe pankkien osuudesta, joiden voitto oli 153 miljoonaa ruplaa. ja lisää löydämme kaavalla (16)

U:n arvon (osuus otoksesta) selvittämiseksi on selvitettävä, kuinka monella pankilla on 153 miljoonan ruplan voitto. ja enemmän. Taulukon 1.3 mukaan tällaisten pankkien lukumäärä = 24 (N).

Selvitetään osuus otosjoukosta kaavan (17) mukaan.

Etsi otosvirhe pankkien osuudesta, joiden voitto on 153 miljoonaa ruplaa. ja enemmän kaavan (16) mukaisesti käyttäen arvoa N=1233,34, joka löytyy jo kappaleesta 1

Etsitään rajat, joissa yleinen osuus tulee olemaan kaavan (18) mukaan.

57,16 < p < 72,56

Johtopäätös: 683 tapauksessa 1000:sta pankkien osuus, joiden voitto oli 153 miljoonaa ruplaa. ja enemmän koko väestöstä on käytävillä 57,16 prosentista 72,56 prosenttiin.

Muissa 317 tapauksessa tällaisten pankkien osuus ylittää nämä rajat.

2.5 Dynaamisten indikaattoreiden laskeminen ja trendin tunnistaminen

Dynaamiikan absoluuttisten ja suhteellisten indikaattoreiden laskemiseksi käytämme taulukon 10 kaavoja.

Taulukko 10 - Kaavat dynamiikan absoluuttisille ja suhteellisille indikaattoreille

Indeksi		Perus
Absoluuttinen kasvu
kasvuvauhti
Kasvuvauhti
Kasvunopeus
Absoluuttinen arvo 1 % nousu

Nimitykset:

У1,2,3…n - kaikki peräkkäisten jaksojen tasot;

n on sarjan tasojen lukumäärä.

Laskemme absoluuttiset ja suhteelliset tunnusluvut käyttämällä liitteen B tietoja vuosilta 2003-2015.

Tulokset on esitetty taulukossa 11.

Taulukko 11 - Dynaamisten indikaattoreiden laskeminen

Ostovelat, miljardia ruplaa

Indikaattorit

Absoluuttinen kasvu, miljardia ruplaa

Kasvutekijä

Kasvuvauhti, %

Kasvuvauhti, %

1 %:n lisäyksen absoluuttinen arvo, miljardi ruplaa

Keskimääräiset dynamiikan indikaattorit analysoitua ajanjaksoa varten:

Dynamiikkasarjan keskimääräinen intervallitaso:

Keskimääräinen absoluuttinen kasvu:

Keskimääräinen kasvutekijä:

Keskimääräinen kasvuvauhti:

Keskimääräinen kasvuvauhti:

1 %:n lisäyksen itseisarvon keskiarvo:

Siten Venäjän federaation organisaatioiden (lukuun ottamatta pienyrityksiä) ostovelkojen keskimääräinen kasvuvauhti vuosina 2003-2015. oli 118,1 % eli 2803,5 miljardia ruplaa, mikä määräytyy keskimäärin 18,1 %:n vuotuisen kasvun perusteella.

Yksi dynamiikan sarjan tutkimuksen päätehtävistä on tunnistaa sarjan tasojen muuttamisen päätrendi (kuvio), jota kutsutaan trendiksi. Suuntauksen määrittämiseksi taulukon 9 perusteella käytämme analyyttistä kohdistusmenetelmää yhtälön avulla. Vaadittujen arvojen laskelmat taulukossa 12.

Taulukko 12 - Arvojen laskeminen trendin määrittämiseksi

Samanlaisia ​​asiakirjoja

Liikepankin lainasalkun ydin ja käsite. Venäjän Sberbankin toiminnan ominaisuudet, pankin politiikka ja luottoprosessin organisointitaso. Lainasalkun muodostuksen ja hallinnan päävaiheet, sen laadun analysointi.

lukukausityö, lisätty 17.4.2014


Venäjän pankkijärjestelmän luottoriskien analyysi. Lainanottajan luottoluokituksen määrittäminen. Pankin luottoriskin arviointi VaR-mallilla ja simulaatiomenetelmillä Venäjän Sberbankin lainasalkun esimerkissä.

opinnäytetyö, lisätty 18.1.2015


Liikepankin riskien rakenne ja piirteet. Tilastolliset työkalut, lomakkeet ja menetelmät riskien tutkimiseen Venäjän federaation liikepankin lainasalkun muodostuksessa. Liikepankin pääindikaattoreiden dynamiikan, rakenteen analyysi.

opinnäytetyö, lisätty 16.6.2017


Venäjän federaation pankin organisatoriset ja taloudelliset ominaisuudet. Taloudellisten tunnuslukujen ja pankin lainasalkun rakenteen analyysi. Varojen-velkojen, tuottojen-kulujen, voiton rakenteen arviointi. Luottolaitoksen kehittäminen.

harjoitusraportti, lisätty 24.4.2018


Pankin luottotoiminnan normatiivis-oikeudellinen sääntely. Kuvaus OAO "Sberbank of Russia" toiminnasta, analyysi sen luottoresursseista. Luottoriskit ja niiden hallinta. Lainaseuranta keinona parantaa lainasalkun laatua.

lukukausityö, lisätty 8.2.2016


Pankin lainasalkun analyysin teoreettiset perusteet. Luottoriskien selvitys ja niiden vaikutuksen tunnistaminen liikepankin salkun muodostuksessa. JSC "Rosselkhozbank" ja sen toiminnan Venäjän federaation luottomarkkinoilla yleiset ominaisuudet.

opinnäytetyö, lisätty 27.7.2015


Pankkijärjestelmän kehitykseen vaikuttavat tekijät. Venäjän federaation pankkijärjestelmän vaikutus talouden reaalisektorin toimintaan. OAO "Sberbank of Russia" lainasalkun rakenne. Maan talouden kehityssuunnat 2014-2015

lukukausityö, lisätty 17.1.2015


Liikepankin lainasalkun olemuksen, segmentointikriteerien, riskien (luotto, likviditeetti, korko) ja laadunhallinnan huomioiminen, tutustuminen niiden hajauttamisen ongelmiin Venäjän Säästöpankin esimerkillä.

lukukausityö, lisätty 14.4.2010


Yleiskatsaus OAO "Sberbank of Russia" -tehtävään ja -tavoitteisiin. Venäjän Sberbankin Siperian pankin organisaatio- ja toimintarakennekaavio. Organisaation taloudellisen aseman ja rahoitusreservien analyysi. Pankin taloudellisten standardien noudattamisen arviointi.

harjoitusraportti, lisätty 22.3.2014


Luottopolitiikan käsite ja liikepankin lainasalkku. Pankin luottopolitiikan laadinnassa huomioon otetut keskeiset säännökset ja periaatteet. VTB 24 Bankin (CJSC) taloudellisten indikaattoreiden, luottopolitiikan ja lainasalkun analyysi.

Analysoituamme Sberbank of Russia PJSC:n tärkeimmät taloudelliset suorituskykyindikaattorit ajanjaksolta 2013–2015, voimme tehdä seuraavan johtopäätöksen:

Vuonna 2013 pankin pääoma kasvoi 863,3 miljardia ruplaa. ja vuonna 2015 se oli 2514,7 miljardia ruplaa. Myös kaudelle 2013-2015. pankin varat kasvoivat 6434 miljardilla ruplalla. Myös tänä aikana yksityishenkilöiden talletukset kasvoivat 2493,2 miljardilla ruplalla. ja vuonna 2015 se oli 8781,2 miljardia ruplaa. Pankin voitto laski 419,5 miljardia ruplaa. ja oli 55,2 miljardia ruplaa. Voittojen laskun seurauksena myös nettotuloksen volyymi, joka oli 48,7 miljardia ruplaa, pieneni. Nettotuloksen lasku johti kannattavuusindikaattoreiden laskuun.

Siten Venäjän PJSC Sberbankin toiminta osoittautui vähemmän tehokkaaksi verrattuna aikaisempiin ajanjaksoihin aktiivisen ja passiivisen toiminnan suorittamisprosessissa.

Analysoituamme Venäjän PJSC Sberbankin tilinpäätöksen (tilinpäätöksen), voimme tehdä seuraavan johtopäätöksen:

Nettotuloksen lasku 30.9.2014 verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon johtuu pääosin lainasalkun arvonalentumisvarauksen muodostumiskustannusten merkittävästä noususta. Korkokatteen kasvu johtuu korollisten varojen, lähinnä lainojen, kasvusta. Korkokate on edelleen pääosa liiketuloksesta, ja sen osuus liikevaihdosta ennen velkarahoitusvarojen arvonalentumisia on 77,6 %. Nettokorkomarginaali laski vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä johtuen varainhankinnan kustannusten 10 peruspisteen noususta 5,6 prosenttiin. Pankkikorttitoiminnan palkkiotuotot nousivat keskeiseksi kasvun lähteeksi, ja ne kasvoivat 34,6 % vuoden 2013 9 kuukauteen verrattuna. Asiakkaiden selvityspalveluista saadut tuotot ovat myös edelleen tärkein palkkiotuottojen osatekijä, ja niiden osuus kokonaispalkkiotuotoista oli 43,3 % vuoden 2014 yhdeksännen kuukauden aikana. Liikevoiton kasvu ennen velkarahoitusvarojen arvonalentumisvarauksia johtui korkokatteen ja nettopalkkiotuottojen kasvusta.

Pääsyynä toimintakulujen nousuun oli konsernin liiketoiminnan kasvusta johtuva henkilöstökulujen nousu. Liiketoiminnan tuottojen kasvaessa toimintakuluja nopeammin kulu-tuottosuhde parani 41,5 prosenttiin vuoden 2014 yhdeksännen kuukauden 44,8 prosentista vuonna 2013.

Pääasialliset syyt luottosalkun arvonalentumisvarauksen tekemiseen liittyvien nettokulujen kasvuun olivat: lainasalkun laadun yleinen heikkeneminen Venäjän talouden hidastumisessa, erityisesti luottokannan luominen. varaus tiettyjen suurten lainanottajien mahdollisten lainojen tappioiden varalta; ruplan heikkeneminen, mikä johtaa valuuttamääräisten lainojen ruplamääräisten varausten määrän kasvuun, vaikka luottojen laadun heikkenemisestä ei olisikaan merkkejä; reservien luominen lainoja varten ukrainalaisille lainanottajille Ukrainan talouden heikkenemisen vuoksi.

Taseen loppusumman kasvun päälähde on lainakannan kasvu. Yritysasiakkaiden varojen kasvu on tämän kasvun pääasiallinen lähde. Pääasiallinen oman pääoman kasvun lähde oli katsauskauden voitto. Siten Venäjän Sberbankin tulonhallinnan laatu on heikentynyt aikaisempiin raportointikausiin verrattuna, mikä vaikuttaa pankin tehokkaaseen toimintaan sekä Venäjän kansalaisten että muiden maiden, kuten Ukrainan, kansalaisten kanssa työskennellessä.

Venäjän PJSC Sberbank käyttää seuraavia talousraportointilomakkeita:

· tuloslaskelma;

· raportoida oman pääoman muutoksista;

selvitys taloudellisesta tilanteesta;

laskelma muista laajan tuloksen eristä;

· rahavirtalaskelma.

Alla ovat Venäjän PJSC Sberbankin käyttämät tilastoraportointilomakkeet:

Lomake nro 0409202 "Raportti käteisliikevaihdosta";

Lomake nro 0409250 "Tiedot maksukorteilla suoritettavista tapahtumista ja infrastruktuurista, joka on suunniteltu suorittamaan maksukortteja käytettäessä ja ilman käteisen liikkeeseenlaskua (vastaanottoa) ja tavaroiden maksuja (työt, palvelut)";

· lomake nro 0409251 "Tiedot asiakastileistä ja luottolaitoksen (sen sivukonttorin) kautta suoritetuista maksuista";

Lomake nro 0409255 "Luottolaitosten tiedot maksukorttien liikkeeseenlaskun ja (tai) vastaanottamisen aloittamisesta (päättymisestä";

· lomake nro 0409302 "Tiedot sijoitettuista ja lainatuista varoista";

· lomake nro 0409345 "Talletuksiin sijoitettujen henkilöiden vakuutettujen varojen päiväsaldot".

Analyysi Venäjän PJSC "Sberbank" teknisistä ja taloudellisista indikaattoreista vuosille 2013, 2014, 2015 on esitetty taulukossa 3.1.

Taulukot 3.1. Venäjän PJSC "Sberbank" toteutettavuustutkimus.

Indikaattorit	Yksiköt				Poikkeamat, miljardeja ruplaa	Muutoksen tahti, %
Tuloslaskelman tärkeimmät tunnusluvut
Korkokate	miljardissa ruplassa
Nettopalkkiotuotot	miljardissa ruplassa
Liiketulos ennen varauksia	miljardissa ruplassa
Tuotot	miljardissa ruplassa
Kohdistukset lainasalkun arvonalentumisvaraukseen	miljardissa ruplassa
Liikekulut	miljardissa ruplassa
Voitto ennen veroja	miljardissa ruplassa
Nettotulo	miljardissa ruplassa
Tärkeimmät tasapainoilmaisimet
Lainat ja ennakkomaksut asiakkaille	miljardissa ruplassa
Varoja muissa pankeissa	miljardissa ruplassa
Lainasalkku ennen arvonalentumiskirjausta	miljardissa ruplassa
Varaus luottosalkun arvonalentumisista	miljardissa ruplassa
	miljardissa ruplassa
Asiakkaiden varat	miljardissa ruplassa
Yksittäiset talletukset	miljardissa ruplassa
Oikeushenkilöiden varat	miljardissa ruplassa
	miljardissa ruplassa
Tärkeimmät laatuindikaattorit
Järjestämättömien lainojen osuus lainasalkusta
Luottosalkun arvonalentumisvarauksen osuus lainasalkusta
Lainojen arvonalentumisten suhde järjestämättömiin lainoihin	Merkitys
Nettokorkomarginaali
Kulujen suhde liiketulokseen (ennen varauksia)
Lainat/Talletukset
Omaisuuden tuotto (ROAA)
Oman pääoman tuotto (ROAE)
Osakekohtainen tulos, ruplina per osake (EPS)
Uudelleen laskettu osakekohtainen tulos, ruplina per osake (adj. EPS)
Osakekurssi MICEXissä kauden lopussa (ruplissa)
Todellinen työntekijöiden määrä
Kauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Vakavaraisuusluvut
Vakavaraisuussuhde (Tier 1)
Kokonaisvakavaraisuussuhde (Tier 1 ja Tier 2)

Kuten taulukosta näkyy, liiketulos ennen varauksia kasvoi 17,84 % vuonna 2014 ja 9,93 % vuonna 2015. Liikekulujen kasvuvauhdin yli tulot pienensi nettotuloksen kasvua vuonna 2014 19,84 % ja vuonna 2015 23,22 %.

Lainat ja saamiset pankin asiakkaille kasvoivat 37,29 % vuonna 2014 ja 5,47 % vuonna 2015. Pankin varat kasvoivat 38,39 % vuonna 2014 ja 8,74 % vuonna 2015, kun taas pankin pääoma kasvoi 7,39 % vuonna 2014 ja 17,57 % vuonna 2015.

Vuonna 2014 ydinvakavaraisuussuhde laski 2 prosenttiyksikköä. ja oli 8,6 %, ja vuonna 2015 se kasvoi 0,3 prosenttiyksikköä. ja oli 8,9 %. Kokonaisvakavaraisuussuhde laski vuonna 2014 1,3 prosenttiyksikköä. -- 12,1 %:iin ja vuonna 2015 se nousi 0,5 prosenttiyksikköä. - jopa 12,6 %. Kokonaisvakavaraisuussuhde ylittää kuitenkin selvästi Baselin komitean asettaman 8 prosentin vähimmäisarvon.